Рейтинг надежности банков по состоянию на август 2009 года

Основываясь на результатах деятельности российских банков за I полугодие 2009 г., журнал «Финанс» составил рейтинг надежности банков. В категорию, характеризующуюся хорошим финансовым состоянием и высоким уровнем внешней поддержки попали лишь три банка из ста ранжировавшихся. При составлении рейтинга в совокупности количественных показателей учитывались: показатели, характеризующие капитал, ликвидность, активы и пассивы. Оценивалась достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования, динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. На качественном уровне авторы рейтинга изучили состав акционеров, прозрачность структуры владения, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка, госучастие в капитале кредитной организации и др.

По материалам журнала «Финанс»

А-

А

Финансовые показатели банка остаются на хорошем уровне. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 очень высокие при низкой зависимости банка от фондирования в ЦБ. Уровень просроченной задолженности перед банком не превышает 2%. Не вызывает сомнений и достаточность капитала: к концу первого полугодия Н1 был равен 24,12%, а с начала года собственные средства увеличились на 42,27%.

ВВ-

ВВ

В июле завершилась докапитализация кредитной организации на 20 млрд рублей путем допэмиссии акций. Это позволило улучшить ситуацию с достаточностью собственных средств, а также с долгосрочной ликвидностью. Уровень просроченной задолженности пока некритичен, хотя и продолжает расти.

В+

ВВ-

Доля просрочки в совокупном ссудном портфеле значительная – выше 12%, а ее отношение к капиталу в конце июня приблизилось к 90%. Тревожный факт. Но во многом он следствие жесткой, зато честной и последовательной политики банка в отношении с должниками. Дело в том, что при обращении в суд с требованием о возврате кредита банки обязаны относить на просрочку весь его объем, а не только сумму фактически просроченных обязательств. Это негативно отражается на размере собственных средств, но их достаточность поддерживается: в июне акционеры пополнили капитал Альфа-банка на $320 млн, теперь он ждет кредит от ВЭБа по схеме 3:1.

В

В+

У банка улучшилась ситуация с ликвидностью: банк снизил долю средств ЦБ в пассивах с 11,3% на 1 июня до 9,61% на 1 июля. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 в конце полугодия равнялся 74,68%. Капитал банка с начала года вырос на 15,78%. А доля просроченной задолженности в ссудном портфеле пока не превышает 4%.

В

В+

У банка улучшился показатель достаточности капитала: к концу июня Н1 достиг 17,33%. За месяц собственные средства выросли на 5,3%. Высокий уровень просрочки пока не сказывается на ликвидности банка. Нормативы Н2 и Н3 очень высокие из-за коротких кредитов населению. По итогам полугодия банку удалось получить прибыль, несмотря на значительные отчисления в резервы на возможные потери. Чистый процентный доход на 1 июля составил 2,4 млрд рублей.

В

В+

Капитал банка за месяц увеличился на 6,76%, что привело к росту норматива Н1. Банк не испытывает проблем с ликвидностью и не зависит от фондирования регулятора. Впрочем, он вообще не зависит от межбанковского кредитования. Доля просроченной задолженности перед кредитной организацией не превышает 4%.

В

В+

Банк имеет хорошие показатели ликвидности и капитала. Нормативы Н2 и Н3 высокие (на 1 июля 33,45 и 99,6% соответственно). Активы и пассивы сбалансированы по срокам, зависимость от рынка МБК умеренная, как и от средств ЦБ. Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле менее 3%. Капитал с начала года увеличился на 17,01%, хотя за июнь незначительно снизился. Смущает сравнительно высокая доля ценных бумаг в работающих активах, в основном это облигации.

В-

В

Несмотря на высокий уровень просрочки, убыток, полученный в первом полугодии, достаточность капитала растет (Н1 на 1 июля – 20,01%). Ликвидность не ухудшается. Вероятно, в скором времени банк получит субординированный кредит от ВЭБа, что усилит его позиции. Кроме того, он пытается снижать валютную долговую нагрузку, выкупая собственные облигации с рынка.

В-

В

В первом полугодии банк получил рекордную прибыль до налогообложения – 9,1 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 6,3 млрд при доле просрочки в ссудном портфеле почти в 17%. Во втором квартале значительно улучшилась достаточность капитала: Н1 на 1 июля оказался 22,59%. Банк не имеет проблем с ликвидностью, но в значительной степени зависим от фондирования со стороны ЦБ.

ВВВ

ВВВ-

На 1 июля норматив достаточности капитала (Н1) был равен 10,59%. Кроме того, в этом году банк нарушал данный норматив. Однажды в мае он опускался ниже минимально допустимого значения – до 9,9%. Правда, в июле ситуация улучшилась – собственные средства банка увеличились за счет нераспределенной прибыли. Высокую долю в пассивах кредитной организации занимают средства регулятора, а в активах – инвестиции в облигации.

ВВВ

ВВВ-

Собственные средства банка за июнь снизились более чем на 10%, а с начала года – на 23,42%. При этом норматив достаточности капитала оставался на высоком уровне. Хотя с ликвидностью очевидных проблем нет, норматив Н2 (мгновенная) к концу полугодия равнялся 17,62%, что ненамного превышает минимально допустимые 15%.

ВВ-

В+

На долю ценных бумаг приходится более 30% от активов банка, причем в основном это акции, находящиеся в торговом портфеле. Доля средств ЦБ в пассивах НРБ к 1 июля составляла 11,53%. Прошлой осенью регулятор разместил в банке годовой депозит более чем на 8 млрд рублей. Эти средства предназначались для финансового оздоровления банка «Российский капитал». После того как весной «Роскап» перешел на попечение АСВ, большую часть депозита НРБ вернул, остальное предстоит отдавать в конце года. С ликвидностью у банка проблем не наблюдается, с капиталом тоже. Норматив достаточности собственных средств 1 июля был равен 38,84%.

В+

В

У банка снизились нормативы ликвидности. Например, Н3 (текущая) на 1 июля равнялся 54,13%, а Н2 (мгновенная) – 25,81%. Доля ЦБ в пассивах хотя и снижается, но все еще остается более 10%. Ранее активы и пассивы были лучше сбалансированы по срокам. Доля привлеченных средств до востребования в обязательствах организации к концу полугодия превысила 30%.

В+

В

1 июля банк едва «вписался» в норматив текущей ликвидности Н3. При минимально допустимом значении 50% он был равен 50,31%. Н2 пока соблюдается с превышением, а Н4 остается ниже 100% (максимально допустимо 120%). Норматив достаточности капитала также приемлем – 13,03%. Просрочка достигла 6,7% в ссудном портфеле и, вероятно, продолжит расти. Между тем ситуация в Тольятти, где сосредоточены значительные объемы бизнеса кредитной организации, остается напряженной из-за проблем «Автоваза».

В

В-

При значительной зависимости от средств регулятора (на 1 июля доля в пассивах – 20,25%), норматив текущей ликвидности Н3 незначительно превышает 50%. Сохраняется неопределенность относительно дальнейший судьбы этого банка – о перспективах приобретения «Траста» «Роснефтью» потенциальные участники сделки молчат.

В

В-

Норматив достаточности капитала на 1 июля был равен 11,24%. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 колеблются около минимально допустимых значений: на 1 июля они были равны 19,59 и 52,64% соответственно. При этом банк сильно зависит от инструментов ЦБ – доля средств регулятора в пассивах «Пересвета» около 18%. Активы и пассивы в недостаточной степени сбалансированы по срокам.

В

В-

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) на 1 июля был равен 51,89%. Правда, Н2 при этом оказался на уровне 27,33%. За месяц также вырос объем привлеченных от регулятора средств – с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей. Капитал с начала года хоть и вырос на 9,7%, за июнь сократился на 6,2%.

Методика. Как рейтинговались банки

«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.
На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источ­ни­ков. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.

 
На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.

 
На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга – даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.

Шкала рейтинга